Solvabilité II : enjeux et impacts opérationnels
Décrypter le cadre prudentiel et répondre aux attentes de la BNB.
- Comprendre les principes d’évaluation des risques et de calcul de la solvabilité.
- Présenter les objectifs et les enjeux de l’ORSA, ainsi que du reporting prudentiel.
- Identifier les interactions entre les trois piliers.
Organisateur accrédité par la FSMA – N° d’accréditation : 500036A – 7 points par jour et par l’IEC – N° d’accréditation B0664/2019-05.
Pilier I : comprendre les exigences quantitatives
• Valorisation des avoirs et des engagements.
• Calcul des provisions techniques : Best Estimates et Risk Margin.
• Capital de Solvabilité Requis (SCR) et Minimum de Capital Requis (MCR) : définitions et modes de calcul.
• SCR « bruts » et SCR « nets » : impacts des « participations bénéficiaires » et des « impôts différés ».
• Classification des fonds propres en trois niveaux.
• Conditions d’éligibilité des fonds propres à la couverture du SCR et du MCR.
Pilier II : analyser les exigences organisationnelles
• Principe de gouvernance, systèmes de contrôle interne et de gestion des risques.
• Fonctions clés : gestion des risques, contrôle actuariel, conformité (compliance) et audit interne.
• Impacts des exigences fit & proper (fonctions clés, comité de direction et administrateurs).
Illustrations : exemples de best practices (documentation, politiques, chartes…).
Pilier III : évaluer les exigences de reporting
• Reporting narratif et reporting quantitatif standardisé (QRTs).
• Informations publiques : rapport sur la solvabilité et les conditions financières.
• Autres informations à fournir aux autorités de contrôle.
• Enjeux, risques et responsabilités pour l’entreprise et ses dirigeants.
ORSA : maîtriser les enjeux du processus d’évaluation interne des risques et de la solvabilité
• Processus et rapport d’ORSA : sous la responsabilité du Conseil d’administration et du Comité de direction.
• Capacité, appétence et profil de risque : trois concepts clés à la base de l’ORSA.
• Passage du « SCR - formule standard » à la détermination des « besoins globaux de solvabilité ».
Illustrations : ORSA et optimisation « risque/rendement » des stratégies d’entreprise.
Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.
Techniques pédagogiques :
Alternance de théorie, de démonstrations par l'exemple et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques rythment cette formation.
Pour les sessions en distanciel, notre Direction Innovation a modélisé une matrice pédagogique adaptée pour permettre un apprentissage et un ancrage mémoriel optimisés.
Cette matrice prévoit une alternance de temps de connexion en groupe et de séquences de déconnexion pour des travaux de mise en pratique individuels.
Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur votre espace apprenant.
Retrouvez également des ressources complémentaires ainsi que les quiz amont/aval sur notre plateforme dédiée.
